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信用违约掉期
2008-11-03
    信用违约掉期(Credit Default Swap,CDS)是针对公司债券和证券化了的房屋抵押相关债券的一种类似“保险合同”的避险工具。像保险公司一样,当合同的卖方在违约没有发生的时候会收到风险补偿,类似保费;而当对手公司出现无法偿付的危险导致违约发生时,合同的卖方就要付出赔偿。大部分CDS中包含的资产都是和次级抵押贷款相关的衍生品。由于CDS可令CDO原来需要耗时几个月的组建过程可以在一周或稍长时间之内迅速组装完成,因而被广泛运用。CDS为“柜面交易”,由买卖双方通过电子邮件或电话来协商价格,交易双方主要是对冲基金与投行的交易员。

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