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鍊哄埜
 
债券久期与债券凸性
2009-07-31

    债券久期是根据债券的特征(票面利率,付息频率和期限)计算出来的一个指标,用于衡量债券的价值对市场利率变化的敏感性,比如,债券久期为2,那么当市场利率提高1%,那么债券价值就近似下跌2*1%=2%。

    债券凸性(Convexity)是债券市场用以量度某只债券的价格与收益关系的方法,是债券存续期间变化比率,也是债券的特征(票面利率,付息频率和期限)计算出来的一个指标,用于衡量债券久期对市场利率变化的敏感性,比如,债券凸性为2,那么当市场利率提高1%,那么债券久期就近似上升2*1%=2%;

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